Nativamente, el iPhone no permite hacer tethering (usar el iPhone como modem), pero hay programas que nos permiten hacerlo.
Uno de ellos es PdaNet. Un programa que podemos encontrar en Cydia y que transforma nuestro iPhone en modem.

El incoveniente es que es una aplicación de pago. Nos permite usarlo de manera completa durante 14 días y luego «creo» que solo nos permite conexiones http.

Para usarlo solo tenemos que seguir estos pasos.